教育经历

金融学博士, 悉尼大学商学院

金融学硕士(荣誉学位), 悉尼大学商学院  

研究领域

利率期限结构模型，金融计量学，利率衍生品定价

研究成果

国际期刊

A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model: the Impact of Unspanned Stochastic Volatility，合作作者：Ke Du, Finance Research Letters

工作论文

• Pricing interest rate derivatives in a generalised arbitrage-free Nelson-Siegel framework

• Modeling government bonds in the Australian fixed-income market, 合作作者: Jiri Svec 和 Maurice Peat （审稿中）

• On the joint calibration of LIBOR/Swap and interest rate derivatives under a latent factor model, 合作作者：Ke Du

学术会议

2011.06 第31届国际计量预测研讨会, 布拉格经济大学, 捷克

• 演讲文章 “ Modeling government bonds in the Australian fixed-income market ”

2010.12 第4届国际计算金融与计量金融学会议, 伦敦大学, 英国

• 演讲文章 “ A Generalised Arbitrage-Free Nelson-Siegel model ”